生意经 > 商业经济 > 生意社:基差率分布监测(20210906)

生意社:基差率分布监测(20210906)

生意经 2021-09-07 08:02:22 来源:生意社
生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。

生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
 
2021-09-06基差率在6个月内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -1.81%    
玉米 9.72%  
玉米淀粉 13.86%  
苯乙烯 0.05%  
乙二醇 3.09%    
铁矿石(澳) 27.61%  
冶金焦 7.76%  
鸡蛋 13.52%  
炼焦煤 17.61%  
LLDPE -0.18%  
生猪 -15.07%    
豆粕 6.85%  
棕榈油(期) 10.54%    
液化气 -9.98%  
PP(拉丝) 0.73%    
PVC -0.32%    
大豆油 6.07%    
皮棉 1.59%    
棉纱32S 5.29%    
玻璃 12.29%  
甲醇(期) -11.09%  
菜籽油 1.86%  
涤纶短纤 0.89%    
小麦 7.41%  
菜籽粕 7.59%  
油菜籽(期) -4.61%  
重质纯碱 -3.25%    
硅铁 -1.42%    
锰硅 -4.57%    
白糖 -3.92%  
PTA -0.36%    
尿素 3.26%    
动力煤 21.04%  
铜(长江有色) 0.70%  
铝(长江有色) -0.02%    
锌(长江有色) 3.06%    
铅(长江有色) 0.23%    
镍(长江有色) 0.28%  
锡(长江有色) 1.93%  
黄金 -0.42%    
白银 -2.18%  
螺纹钢 -3.04%    
线材 -3.11%    
热轧板卷 0.81%    
不锈钢 2.39%  
燃料油 44.09%    
沥青 5.53%    
天然橡胶 -8.87%  
针叶木浆 1.00%    
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
 
2021-09-06基差率在1年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -1.81%    
玉米 9.72%  
玉米淀粉 13.86%  
苯乙烯 0.05%    
乙二醇 3.09%    
铁矿石(澳) 27.61%  
冶金焦 7.76%  
鸡蛋 13.52%  
炼焦煤 17.61%  
LLDPE -0.18%  
生猪 -15.07%    
豆粕 6.85%  
棕榈油(期) 10.54%    
液化气 -9.98%    
PP(拉丝) 0.73%    
PVC -0.32%    
大豆油 6.07%    
皮棉 1.59%    
棉纱32S 5.29%    
玻璃 12.29%  
甲醇(期) -11.09%  
菜籽油 1.86%  
涤纶短纤 0.89%    
小麦 7.41%  
菜籽粕 7.59%  
油菜籽(期) -4.61%  
重质纯碱 -3.25%    
硅铁 -1.42%    
锰硅 -4.57%    
白糖 -3.92%  
PTA -0.36%    
尿素 3.26%    
动力煤 21.04%  
铜(长江有色) 0.70%  
铝(长江有色) -0.02%    
锌(长江有色) 3.06%    
铅(长江有色) 0.23%    
镍(长江有色) 0.28%  
锡(长江有色) 1.93%  
黄金 -0.42%    
白银 -2.18%  
螺纹钢 -3.04%    
线材 -3.11%    
热轧板卷 0.81%    
不锈钢 2.39%  
燃料油 44.09%  
沥青 5.53%    
天然橡胶 -8.87%  
针叶木浆 1.00%    
 
2021-09-06基差率在3年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -1.81%    
玉米 9.72%  
玉米淀粉 13.86%  
苯乙烯 0.05%    
乙二醇 3.09%    
铁矿石(澳) 27.61%  
冶金焦 7.76%  
鸡蛋 13.52%  
炼焦煤 17.61%    
LLDPE -0.18%  
生猪 -15.07%    
豆粕 6.85%    
棕榈油(期) 10.54%  
液化气 -9.98%    
PP(拉丝) 0.73%    
PVC -0.32%    
大豆油 6.07%    
皮棉 1.59%    
棉纱32S 5.29%    
玻璃 12.29%    
甲醇(期) -11.09%  
菜籽油 1.86%    
涤纶短纤 0.89%    
小麦 7.41%    
菜籽粕 7.59%  
油菜籽(期) -4.61%  
重质纯碱 -3.25%    
硅铁 -1.42%    
锰硅 -4.57%    
白糖 -3.92%  
PTA -0.36%    
尿素 3.26%    
动力煤 21.04%  
铜(长江有色) 0.70%    
铝(长江有色) -0.02%    
锌(长江有色) 3.06%    
铅(长江有色) 0.23%    
镍(长江有色) 0.28%    
锡(长江有色) 1.93%    
黄金 -0.42%    
白银 -2.18%  
螺纹钢 -3.04%  
线材 -3.11%    
热轧板卷 0.81%  
不锈钢 2.39%    
燃料油 44.09%    
沥青 5.53%    
天然橡胶 -8.87%    
针叶木浆 1.00%    
 
2021-09-06基差率在5年内的分布
商品名称 当日基差率 1σ外 2σ外
大豆(期) -1.81%    
玉米 9.72%  
玉米淀粉 13.86%  
苯乙烯 0.05%    
乙二醇 3.09%    
铁矿石(澳) 27.61%  
冶金焦 7.76%  
鸡蛋 13.52%  
炼焦煤 17.61%    
LLDPE -0.18%    
生猪 -15.07%    
豆粕 6.85%    
棕榈油(期) 10.54%  
液化气 -9.98%    
PP(拉丝) 0.73%    
PVC -0.32%    
大豆油 6.07%  
皮棉 1.59%    
棉纱32S 5.29%    
玻璃 12.29%  
甲醇(期) -11.09%  
菜籽油 1.86%    
涤纶短纤 0.89%    
小麦 7.41%  
菜籽粕 7.59%  
油菜籽(期) -4.61%  
重质纯碱 -3.25%    
硅铁 -1.42%    
锰硅 -4.57%    
白糖 -3.92%  
PTA -0.36%    
尿素 3.26%    
动力煤 21.04%  
铜(长江有色) 0.70%  
铝(长江有色) -0.02%    
锌(长江有色) 3.06%    
铅(长江有色) 0.23%    
镍(长江有色) 0.28%    
锡(长江有色) 1.93%  
黄金 -0.42%    
白银 -2.18%    
螺纹钢 -3.04%  
线材 -3.11%    
热轧板卷 0.81%  
不锈钢 2.39%    
燃料油 44.09%    
沥青 5.53%    
天然橡胶 -8.87%    
针叶木浆 1.00%    

 

相关报道
文章关键字: 基差率
版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:生意经"的所有作品,版权均属于生意经所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时请注明"来源:生意经"。
2、凡本网注明"来源:XXX(非本网站)"的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网刊载之所有信息,仅供投资者参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
4、如本网刊载之信息涉及版权等问题,敬请通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。
 

优质好货 限量特惠