生意场 > 智库 > 蝶状
  •          蝶状价差(Butterfly Spread)是金融期权的价差交易策略中比较重要的一种策略,该策略由投资者买进两个期权和卖出两个期权所形成。这些被买进和卖出的期权属于同一个垂直系列,也就是说,他们的到期日相同,而协定价格不同。所以,蝶状价差可分为多头蝶状价差(Long Butterfly)与空头蝶状价差(Short Butterfly)
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