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  •          Black-Scholes 期权定价模型   波动率微笑  - 目前理论一些发展:1,Ilinski, Otto 和Fedotov/Panayides把套利机会引入Black-Scholes pricing model. Ilinski 和 Otto 模型使用了一个套利机会X(遵循Ornstein-Uhlenbeck process)得到了一个市场‘平均‘ 期权价格。 而Fedotov/Panayides使用更概括的目标;用债
    关键字:微笑波动率
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  •          1990年1月,韩国证券交易所编制了由200个大企业的股票组成的KOSPI200指数(Korean Stock Price Index 200),1995年6月开始对外发布并随即开展期货模拟交易。1996年5月3日,韩国证券交易所正式开始KOSPI200指数期货交易,次年6月又推出了KOSPI200指数期权交易。   1999年2月,韩国期货交易所(KOFEX)在釜山正式
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  •          购买这种股票套做期权的投资者,实际上是做双重买卖,既做“卖出”又做“买入”。这样,只要到时候股票的实际市场价格与合同价格不一致(无论上升或下跌),买者即可获利。而对转让这一期权的人来说,却是断定股票的实际市场价格不会与合同价格发生背离,因而他可坐享期权收入。由于这种交易风险较大,因此这种期权
    关键字:期权套做
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  •        货币期权 货币期权又叫外币期权、外汇期权,是指买方在支付了期权费后即取得在合约有效期内或到期时以约定的汇率购买或出售一定数额某种外汇资产的权利。货币期权合约主要以美元、马克、日元、英镑、瑞士法郎、加拿大元及澳大利亚等为标的物。 货币期权,其实是买卖双方订立的一项合约,给予买方一项权力,可
    关键字:期权货币
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  •        目录 什么是复合期权 复合期权的类型 复合期权(Compound Option) 什么是复合期权   复合期权是指以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易。这种期权通常以利率工具或外汇为基础,投资者通常在波幅较高的时期内购买复合期权,以减轻因标准期权价格上升而带来的损失。   复合期权给予
    关键字:期权复合
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  •        目录 什么是利率期货期权 利率期货期权的特点 利率期货期权的购买 什么是利率期货期权   利率期货期权是在利率期货合约的基础上产生的,是帽子期权的一种。   与其他期权一样,期权购买者要给出售者一笔期权费。市场参与者可以根据不同的期权费选择相应的商定利率。商定利率是100减去相应的利率计
    关键字:期权期货利率
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  •        有抵押(抵押品一般为物业)贷款,若贷款方违约,放款方可接收抵押品。  
    关键字:债务追索权
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  •        价内期权 In the Money:指执行价格与基础工具的现行远期市场价格相比较为有利的期权。期权越是处于价内,其内在价值和价格就越高。随着期权越来越深入价内,其Delta值将上升,期权在利润和损失方面的表现也与基础工具越来越相似。 因此,深入价内的期权的Delta值接近于1。   商务印书馆《英汉证券投资词典》解
    关键字:期权价内
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  •        使期权合约卖方进入某一特定期货部位以履行其义务的指令。如看涨期权卖方在买力要求履约时,将承担空头期货部位,看跌期权卖方在买方要求履约时,将承担多头期货部位。  
    关键字:部位指定
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  •        目录 什么是互换期权 互换期权的权利与种类 互换期权(swapping options) 什么是互换期权   互换期权是在公司股价下落条件下,为了保证股票期权预期目标的实现,避免员工的利益损失而采取的一种调整行权价格的方式。本质上它是期权而不是互换,该期权的标的物为互换,而该互换期权的买方要支付一笔
    关键字:期权互换
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